第 一篇 期货基础知识 1
第 一章　期货市场概述　1
第 一节　期货市场的历史与发展　1
一、期货市场的历史　1
二、期货市场的发展　2
第 二节　期货市场的组织机构和参与者　8
一、期货交易所　8
二、期货结算机构　12
三、其他机构　14
四、投资者　15
第 二章　期货市场的运作机制　18
第 一节　期货合约　18
一、期货合约标的选择　18
二、期货合约的主要条款及设计依据　19
第 二节　期货市场基本制度　23
一、保证金制度　23
二、当日无负债结算制度　25
三、涨跌停板制度　25
四、持仓限额及大户报告制度　26
五、强行平仓制度　28
六、风险警示制度　29
七、信息披露制度　29
第三节　期货交易流程　31
一、开户　31
二、下单　34
三、竞价　37
四、结算　38
五、交割　41
第三章　期货的对冲、投机与套利　47
第 一节　期货的对冲交易　47
一、对冲交易的基本原理　47
二、对冲的几点说明　49
第 二节　期货的投机交易　50
一、投机交易的基本原理　50
第三节　期货的套利交易　52
一、期货套利的分类　52
二、期货套利交易策略　52
第 二篇　期货基本面分析　62
第四章　基本面分析基础　1
第 一节　需求与供给　1
一、需求分析　1
二、供给分析　3
三、供求与均衡价格　5
四、获取信息的方法　6
第 二节　全球主要商品指数　7
一、德意志银行流通商品指数　7
二、道琼斯–瑞银大宗商品指数　8
三、标普高盛大宗商品指数　8
四、路透杰弗瑞美国商品调查局指数　9
五、罗杰斯国际大宗商品指数　9
六、交易者持仓报告　9
第三节　宏、微观经济因素　10
一、宏观经济因素　10
二、微观经济因素　13
第四节　其他基本面因素　14
一、天气　14
二、新技术　15
三、储量寿命指数　16
第五章　能源类商品　19
第 一节　原油及炼油产品　19
一、石油背景知识　19
二、石油及相关产品合约　21
三、石油基本面分析方法　23
第 二节　天然气　25
一、天然气背景知识　25
二、天然气及相关产品合约　26
三、天然气基本面分析方法　28
第三节　煤 炭　29
一、煤炭背景知识　29
二、煤碳合约　29
三、煤炭基本面分析方法　30
第四节　其他能源类商品　31
一、电力交易　31
二、核能　31
三、可替代能源　31
第六章　农产品及牲畜　35
第 一节　玉米　35
一、玉米及玉米期货　35
二、玉米基本面分析方法　36
第 二节　大豆　37
一、大豆及大豆期货　37
二、大豆基本面分析方法　38
第三节　小麦　38
一、小麦及小麦期货　38
二、小麦基本面分析方法　39
第四节　其他农作物　40
一、可可　40
二、棉花　40
三、咖啡　41
四、糖　42
五、橙汁　42
第五节　牲畜和乳制品　42
一、猪产业　43
二、牛产业　45
三、乳制品行业　47
第七章　工业金属　50
第 一节　铜　50
一、铜和铜期货合约　50
二、铜基本面分析方法　52
第 二节　铝　53
一、铝和铝期货合约　53
二、铝基本面分析方法　54
第三节　钢铁　55
一、钢铁和钢铁相关期货　55
二、钢基本面分析方法　56
第四节　其他金属　57
一、锌　57
二、镍　57
三、铅　58
四、锡　58
第三篇　期货技术面分析　60
第八章　技术分析基础　1
第 一节　技术分析的基本假定　1
一、市场行为包容消化一切　1
二、价格以趋势方式演变　1
三、历史会重演　1
第 二节　技术分析的应用　2
一、技术分析与基本面分析　2
二、技术分析与出、入市时机选择　3
三、技术分析的灵活性与适应性　3
四、技术分析在股市和期货市场应用上的比较　3
第三节　道氏理论　4
一、道氏理论的基本原则　5
二、道氏理论的争议　7
三、道氏理论与期货交易　7
第九章　图表形态分析　9
第 一节　图表　9
一、图表类型　9
二、图表的刻度　11
三、图表的时间周期　11
四、交易量和持仓量　12
第 二节　趋势　12
一、趋势的定义　12
二、趋势的三种规模　14
三、支撑和压力　15
四、趋势线　18
五、扇形原理　21
六、管道线　21
七、回撤　22
八、价格跳空　23
第三节　反转形态　24
一、反转形态的特点　24
二、头肩形　25
三、倒头肩形　26
四、多重顶和多重底　26
五、圆顶和圆底　26
第四节　持续形态　27
一、三角形　27
二、旗形　28
三、楔形　29
四、矩形　29
第十章　技术指标分析　32
第 一节　趋势型指标　32
一、移动平均线　32
二、平滑异同平均指标　34
三、布林带　35
四、趋向指标　36
第 二节　摆动指标　38
一、摆动指标概述　38
二、动量指数　39
三、商品管道指数　41
四、相对强弱指数　42
五、随机指数　44
第十一章　资金管理与交易风险管理　47
第 一节　成功的商品期货交易三要素　47
一、趋势预测　47
二、时机抉择　47
三、资金管理　47
第 二节　资金管理　48
一、基本原则　48
二、止损　49
三、进场资金　52
四、加仓　52
第三节　策略回测　53
附录1　世界主要期货交易所网址
附录2　常用数据查询网址
附录3　常用期货交易术语中英文对照表
主要参考文献
配套资料索取说明